Сравнение BUFM с YCS
BUFM (AB Moderate Buffer ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BUFM is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). BUFM is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, BUFM returned 10.84% vs 31.27% for YCS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BUFM charges 0.69%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности BUFM и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFM показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
BUFM
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам BUFM и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFM AB Moderate Buffer ETF | 2.85% | 12.94% | -1.10% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 6.79% |
Correlation
The correlation between BUFM and YCS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between BUFM and YCS shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFM vs. YCS — Ранг доходности на риск
BUFM
YCS
Сравнение BUFM c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFM | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.78 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 11.93 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFM и YCS
Максимальная просадка BUFM за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFM и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFM | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -49.56% | +40.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -8.30% | +4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.14% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -19.87% | +18.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.65% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFM и YCS
AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и ProShares UltraShort Yen (YCS) имеют волатильность 2.20% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFM | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.25% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 12.19% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 16.93% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 21.10% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.41% | 18.82% | -9.41% |
Сравнение комиссий BUFM и YCS
BUFM берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFM и YCS
Ни BUFM, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFM and YCS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.25%) compared to BUFM (2.20%). In terms of maximum drawdown, BUFM dropped -9.43% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs 10.84% for BUFM. On fees, BUFM is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
BUFM and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFM is categorized as Defined Outcome, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: AllianceBernstein and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for BUFM and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFM и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор