Сравнение BUFI с EAPR
BUFI (AB International Buffer ETF) и EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) — оба фонда категории Defined Outcome. BUFI управляется активно, а EAPR пассивно. За последний год BUFI показал 18.01% против 24.30% у EAPR. Корреляция 0.59 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. BUFI взимает 0.69% в год против 0.89% у EAPR.
Доходность
Сравнение доходности BUFI и EAPR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BUFI показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 7.81%.
BUFI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFI и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 4.18% | 16.50% | -1.31% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 7.81% | 14.80% | -2.26% |
Корреляция
Корреляция между BUFI и EAPR составляет 0.58 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.59 |
Корреляция между BUFI и EAPR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.58 до 0.59 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFI vs. EAPR — Ранг доходности на риск
BUFI
EAPR
Сравнение BUFI c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Buffer ETF (BUFI) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFI | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 3.98 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.32 | 8.06 | -4.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 2.22 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 16.62 | -13.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 67.51 | -54.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFI | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 3.98 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.49 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок BUFI и EAPR
Максимальная просадка BUFI за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFI и EAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFI | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -17.65% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -1.42% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -4.15% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.35% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFI и EAPR
AB International Buffer ETF (BUFI) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) имеют волатильность 4.25% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFI | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.09% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 4.49% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 6.19% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.99% | 9.96% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 9.94% | -0.95% |
Сравнение комиссий BUFI и EAPR
BUFI берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFI и EAPR
Ни BUFI, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.