Сравнение BUFHX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFHX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFHX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | -0.09% | 5.11% | 10.35% | 11.68% | -5.53% | 5.52% | 9.26% | 12.33% | -2.26% | 5.98% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFHX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции BUFHX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.40% против 6.88% соответственно.
BUFHX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.40%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFHX и PRCPX
BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
BUFHX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
BUFHX
PRCPX
Сравнение BUFHX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFHX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 3.49 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 5.55 | -3.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.93 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 4.86 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 22.46 | -16.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 3.49 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | 1.24 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.88 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между BUFHX и PRCPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFHX и PRCPX
Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 7.08% | 6.84% | 8.03% | 6.41% | 8.05% | 7.24% | 4.11% | 4.21% | 5.17% | 4.57% | 3.85% | 5.51% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок BUFHX и PRCPX
Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -23.07% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.03% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | -14.34% | +4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -23.07% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.24% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -3.16% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.66% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFHX и PRCPX
Buffalo High Yield Fund (BUFHX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.24% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 2.48% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 4.12% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 4.79% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 5.45% | -1.41% |