Сравнение BUFGX с BLUEX
BUFGX (Buffalo Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFGX returned 13.04%/yr vs 9.42%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BUFGX charges 0.92%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности BUFGX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFGX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции BUFGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 13.04% против 9.42% соответственно.
BUFGX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 13.04%
BLUEX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам BUFGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFGX Buffalo Growth Fund | 0.85% | 13.95% | 25.13% | 42.67% | -31.19% | 21.52% | 28.29% | 31.89% | 0.69% | 22.76% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -4.09% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between BUFGX and BLUEX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1995 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between BUFGX and BLUEX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
BUFGX
BLUEX
Сравнение BUFGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Growth Fund (BUFGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.35 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.78 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFGX и BLUEX
Максимальная просадка BUFGX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFGX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.17% | -54.27% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -12.19% | -5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -12.19% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.68% | -21.87% | -13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -29.06% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -6.08% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -13.34% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 5.49% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFGX и BLUEX
Buffalo Growth Fund (BUFGX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что BUFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.85% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 8.75% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 10.79% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 10.80% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 16.55% | +4.19% |
Сравнение комиссий BUFGX и BLUEX
BUFGX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFGX и BLUEX
Дивидендная доходность BUFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности BLUEX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.32% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
BUFGX Buffalo Growth Fund | 6.07% | 6.12% | 8.55% | 5.55% | 4.77% | 9.90% | 4.97% | 13.60% | 34.64% | 20.49% | 0.00% | 18.46% |
Часто задаваемые вопросы
BUFGX and BLUEX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFGX has higher volatility (5.19%) compared to BLUEX (3.85%). In terms of maximum drawdown, BUFGX dropped -50.17% vs BLUEX's -54.27%.
BUFGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFGX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор