PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFG с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

BUFG и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFG и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFG и GMAR

2026 (YTD)202520242023
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-1.90%12.33%15.13%15.28%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRWBUFG с JULQBUFG с APRDBUFG с DMAR
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий BUFG и GMAR

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GMAR в 0.85%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

BUFG vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.46

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.14

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.84

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

11.96

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.46

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.71

-1.12

Корреляция

Корреляция между BUFG и GMAR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и GMAR

Ни BUFG, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFG и GMAR

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-9.11%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-6.85%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

0.00%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-0.57%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.05%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и GMAR

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что BUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.22%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

2.87%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

8.50%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

6.96%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

6.96%

+5.03%