PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFG с APRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

BUFG и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFG и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFG и APRT

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-1.90%12.33%15.13%18.49%-11.61%1.80%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%15.15%22.13%-6.41%1.77%

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с HOCTBUFG с APRDBUFG с APRWBUFG с DMAR
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий BUFG и APRT

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

BUFG vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.37

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.08

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.74

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

11.46

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.37

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.00

-0.41

Корреляция

Корреляция между BUFG и APRT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и APRT

Ни BUFG, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок BUFG и APRT

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-14.98%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-8.70%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

0.00%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-2.11%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.32%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и APRT

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что BUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.03%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

3.83%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

10.97%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

10.82%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

10.40%

+1.59%