PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFG с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

BUFG и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFG и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFG и APRP

2026 (YTD)20252024
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-1.90%12.33%8.99%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRDBUFG с DMARBUFG с HOCTBUFG с APRW
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий BUFG и APRP

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

BUFG vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.42

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.13

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.76

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

11.82

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.07

-0.48

Корреляция

Корреляция между BUFG и APRP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и APRP

Ни BUFG, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFG и APRP

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-13.66%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-8.24%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

0.00%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-1.33%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.22%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и APRP

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что BUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.04%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

3.02%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

9.96%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

9.75%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

9.75%

+2.24%