Сравнение BUFG с AJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).
BUFG и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFG и AJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFG и AJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFG FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF | -1.90% | 12.33% | 15.68% |
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | -0.63% | 6.12% | 7.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFG показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.
BUFG
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AJAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFG и AJAN
BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.
Доходность на риск
BUFG vs. AJAN — Ранг доходности на риск
BUFG
AJAN
Сравнение BUFG c AJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFG | AJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.77 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.56 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 8.34 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFG | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.18 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.53 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между BUFG и AJAN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFG и AJAN
Ни BUFG, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFG и AJAN
Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и AJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFG | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -4.11% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -3.34% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -1.46% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -0.30% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.63% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFG и AJAN
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что BUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFG | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 1.38% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 1.72% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 4.42% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.99% | 3.86% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 3.86% | +8.13% |