PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFG с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFG и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFG и AJAN


Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.


BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
10 лет*

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Сравнение комиссий BUFG и AJAN

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.


Доходность на риск

BUFG vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина

AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFGAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.18

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.77

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.56

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

8.34

+0.01

BUFG vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFGAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.18

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.53

-0.94

Корреляция

Корреляция между BUFG и AJAN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и AJAN

Ни BUFG, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFG и AJAN

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и AJAN.


Загрузка...

Показатели просадок


BUFGAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-4.11%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-3.34%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.46%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-0.30%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.63%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и AJAN

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что BUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUFGAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

1.38%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

1.72%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

4.42%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

3.86%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

3.86%

+8.13%