Сравнение BUFF с UXJL
BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. BUFF is passively managed, while UXJL is actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BUFF charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности BUFF и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFF показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
BUFF
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFF и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 5.42% | 5.10% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between BUFF and UXJL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFF vs. UXJL — Ранг доходности на риск
BUFF
UXJL
Сравнение BUFF c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFF | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFF | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.87 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок BUFF и UXJL
Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFF | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -10.29% | -35.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.76% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -1.51% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFF и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFF | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 13.90% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.41% | 13.90% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 13.90% | +3.77% |
Сравнение комиссий BUFF и UXJL
BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFF и UXJL
Ни BUFF, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFF and UXJL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UXJL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UXJL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.
BUFF and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for BUFF and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для BUFF и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор