PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFEX с IMANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFEX с IMANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Iman Fund (IMANX).

BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. IMANX управляется Allied Asset. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и IMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Iman Fund (IMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFEX и IMANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		-7.67%16.27%28.86%40.39%-28.64%25.55%28.08%31.76%-1.60%24.86%
IMANX
Iman Fund		0.26%17.91%20.60%29.36%-29.79%17.07%19.88%34.69%-6.17%28.52%

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у IMANX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции BUFEX превзошли акции IMANX по среднегодовой доходности: 14.31% против 12.48% соответственно.

BUFEX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.19%
1 год
16.32%
3 года*
19.55%
5 лет*
10.69%
10 лет*
14.31%

IMANX

1 день
3.60%
1 месяц
-5.75%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.77%
1 год
26.30%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.09%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Large Cap Fund

Iman Fund

Часто сравнивают с BUFEX:
BUFEX с PRITXBUFEX с PRGTXBUFEX с AEPGXBUFEX с VMVAXBUFEX с AMCPXBUFEX с BUFGXBUFEX с VTSAX
Часто сравнивают с IMANX:
IMANX с AMANXIMANX с AMIGXIMANX с AMAGXIMANX с ADJEXIMANX с SPUSIMANX с HLALIMANX с FXAIX

Сравнение комиссий BUFEX и IMANX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии IMANX в 1.28%.

IMANX
Iman Fund
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund

Доходность на риск

BUFEX vs. IMANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFEX
Ранг доходности на риск BUFEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IMANX
Ранг доходности на риск IMANX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMANX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMANX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMANX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMANX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMANX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFEX c IMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Iman Fund (IMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFEXIMANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.32

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.98

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.17

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

9.61

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFEX vs. IMANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа IMANX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и IMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFEXIMANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.32

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.29

+0.25

Корреляция

Корреляция между BUFEX и IMANX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и IMANX

Дивидендная доходность BUFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности IMANX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		7.31%6.75%3.65%0.03%3.07%25.69%0.14%1.42%6.00%5.33%0.00%6.83%
IMANX
Iman Fund		0.12%0.12%0.00%0.00%1.43%20.20%2.72%12.50%12.25%8.71%7.93%4.32%

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и IMANX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -54.12%, примерно равная максимальной просадке IMANX в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и IMANX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFEXIMANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-56.64%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.65%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-36.32%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-36.32%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-7.36%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-16.81%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.85%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и IMANX

Текущая волатильность для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) составляет 6.32%, в то время как у Iman Fund (IMANX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFEXIMANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.90%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

12.32%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

20.52%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

20.59%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

20.68%

-1.23%