Сравнение BUFDX с HYBL
BUFDX (Buffalo Dividend Focus Fund) and HYBL (SPDR Blackstone High Income ETF) are both funds - BUFDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Buffalo, while HYBL is a High Yield Bonds fund actively managed by State Street. Over the past 3 years, BUFDX returned 16.12%/yr vs 8.66%/yr for HYBL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFDX charges 0.93%/yr vs 0.70%/yr for HYBL.
Доходность
Сравнение доходности BUFDX и HYBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFDX показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у HYBL с доходностью 1.11%.
BUFDX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.74%
HYBL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFDX и HYBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFDX Buffalo Dividend Focus Fund | 7.15% | 8.39% | 20.13% | 20.07% | -5.37% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 1.11% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | -4.72% |
Correlation
The correlation between BUFDX and HYBL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between BUFDX and HYBL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFDX vs. HYBL — Ранг доходности на риск
BUFDX
HYBL
Сравнение BUFDX c HYBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFDX | HYBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.56 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 9.42 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFDX | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.33 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BUFDX и HYBL
Максимальная просадка BUFDX за все время составила -33.11%, что больше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFDX и HYBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFDX | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -8.46% | -24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -2.41% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.71% | -4.32% | -13.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.20% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -1.35% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.66% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFDX и HYBL
Buffalo Dividend Focus Fund (BUFDX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что BUFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFDX | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 0.68% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 2.14% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 2.66% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 4.57% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 4.57% | +11.32% |
Сравнение комиссий BUFDX и HYBL
BUFDX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии HYBL в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFDX и HYBL
Дивидендная доходность BUFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности HYBL в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFDX Buffalo Dividend Focus Fund | 1.48% | 1.23% | 1.26% | 1.95% | 2.61% | 1.72% | 0.46% | 1.09% | 5.20% | 1.76% | 0.96% | 3.23% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.12% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFDX and HYBL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFDX has higher volatility (1.78%) compared to HYBL (0.68%). In terms of maximum drawdown, BUFDX dropped -33.11% vs HYBL's -8.46%.
HYBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFDX и HYBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор