Сравнение BUFD с UXJL
BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BUFD charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности BUFD и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFD показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
BUFD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFD и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 5.08% | 5.53% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between BUFD and UXJL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFD vs. UXJL — Ранг доходности на риск
BUFD
UXJL
Сравнение BUFD c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFD | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFD | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.87 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок BUFD и UXJL
Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, примерно равная максимальной просадке UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFD | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.75% | -10.29% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.76% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -1.51% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFD и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFD | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 13.90% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.73% | 13.90% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 13.90% | -6.35% |
Сравнение комиссий BUFD и UXJL
BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFD и UXJL
Ни BUFD, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BUFD and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UXJL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UXJL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.
BUFD and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for BUFD and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для BUFD и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор