Сравнение BUFD с PSCW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW).
BUFD и PSCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFD и PSCW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFD и PSCW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | -0.85% | 10.66% | 12.42% | 15.40% | -7.70% | 4.46% |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 1.91% | 6.56% | 12.95% | 11.44% | -5.52% | 6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFD показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у PSCW с доходностью 1.91%.
BUFD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
PSCW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFD и PSCW
BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSCW в 0.61%.
Доходность на риск
BUFD vs. PSCW — Ранг доходности на риск
BUFD
PSCW
Сравнение BUFD c PSCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFD | PSCW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.54 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.31 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.10 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 13.94 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFD | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.54 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BUFD и PSCW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFD и PSCW
Ни BUFD, ни PSCW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFD и PSCW
Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и PSCW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFD | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.75% | -11.89% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -6.16% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | 0.00% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -2.26% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.93% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFD и PSCW
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFD | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 1.44% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 2.50% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 8.03% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 7.69% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 7.69% | -0.06% |