PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFC с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

BUFC и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFC и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFC и QFLR

2026 (YTD)20252024
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.39%5.50%9.87%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

BUFC

1 день
0.29%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с ILOWBUFC с TAFIBUFC с TAFMBUFC с BUFRBUFC с AAPRBUFC с HOCT
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с VT

Сравнение комиссий BUFC и QFLR

BUFC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
BUFC
AB Conservative Buffer ETF

Доходность на риск

BUFC vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.91

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.62

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.17

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

13.59

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.91

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.11

+0.04

Корреляция

Корреляция между BUFC и QFLR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и QFLR

Ни BUFC, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок BUFC и QFLR

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFCQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-13.97%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-7.61%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-4.77%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-2.61%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.77%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и QFLR

Текущая волатильность для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) составляет 1.89%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что BUFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFCQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

4.97%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

9.49%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

12.32%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

12.89%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

12.89%

-7.12%