Сравнение BUFC с PMDE
BUFC (AB Conservative Buffer ETF) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - BUFC is a Options Trading fund actively managed by AllianceBernstein, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). BUFC is actively managed, while PMDE is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFC charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности BUFC и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFC показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 3.18%.
BUFC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 3.42%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFC и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 3.42% | 0.65% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
Correlation
The correlation between BUFC and PMDE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFC vs. PMDE — Ранг доходности на риск
BUFC
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BUFC c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFC | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFC и PMDE
Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFC | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.29% | -1.59% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.24% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFC и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFC | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 2.37% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 2.37% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 2.37% | +3.22% |
Сравнение комиссий BUFC и PMDE
BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFC и PMDE
Ни BUFC, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFC and PMDE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for BUFC.
BUFC and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFC is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: AllianceBernstein and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for BUFC and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для BUFC и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор