PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFC с LOWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV).

BUFC и LOWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFC и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFC и LOWV

2026 (YTD)202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.39%5.50%10.81%0.47%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью -4.98%.

BUFC

1 день
0.29%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с ILOWBUFC с TAFIBUFC с TAFMBUFC с BUFRBUFC с AAPRBUFC с HOCT
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY

Сравнение комиссий BUFC и LOWV

BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LOWV в 0.48%.

BUFC
AB Conservative Buffer ETF
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF

Доходность на риск

BUFC vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCLOWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.50

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.81

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.74

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

2.89

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа LOWV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCLOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.50

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.29

-0.14

Корреляция

Корреляция между BUFC и LOWV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и LOWV

BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%

Просадки

Сравнение просадок BUFC и LOWV

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и LOWV.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFCLOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-13.87%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-10.23%

+4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-6.79%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-1.52%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.62%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и LOWV

Текущая волатильность для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) составляет 1.89%, в то время как у AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что BUFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFCLOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

4.48%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

8.35%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

14.89%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

12.09%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

12.09%

-6.32%