PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFC с LOWV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFC (AB Conservative Buffer ETF) and LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) are both exchange-traded funds - BUFC is a Options Trading fund actively managed by AllianceBernstein, while LOWV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, BUFC returned 8.86% vs 11.31% for LOWV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFC charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for LOWV.

Доходность

Сравнение доходности BUFC и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у LOWV с доходностью 3.43%.

BUFC

1 день
0.02%
1 месяц
1.58%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.28%
1 год
8.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOWV

1 день
0.68%
1 месяц
1.16%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.21%
1 год
11.31%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFC и LOWV

2026 (YTD)202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		2.84%5.50%10.81%0.47%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		3.43%12.26%20.43%-0.05%

Correlation

The correlation between BUFC and LOWV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between BUFC and LOWV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFC и LOWV

Секторы
BUFC
LOWV

Технологии

33.6%
32.6%

Финансовые услуги

12.5%
14.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Здравоохранение

9.6%
11.4%

Промышленность

8.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.5%

Энергетика

3.4%
2.4%

Коммунальные услуги

2.5%
4.8%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

BUFC
33.6%
LOWV
32.6%

Финансовые услуги

BUFC
12.5%
LOWV
14.9%

Коммуникационные услуги

BUFC
10.5%
LOWV
9.7%

Потребительский циклический сектор

BUFC
10.1%
LOWV
9.4%

Здравоохранение

BUFC
9.6%
LOWV
11.4%

Промышленность

BUFC
8.6%
LOWV
7.4%

Потребительский защитный сектор

BUFC
5.3%
LOWV
5.5%

Энергетика

BUFC
3.4%
LOWV
2.4%

Коммунальные услуги

BUFC
2.5%
LOWV
4.8%

Недвижимость

BUFC
2.0%
LOWV
1.8%

Сырьевые материалы

BUFC
1.9%
LOWV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с TAFIBUFC с HOCTBUFC с ILOWBUFC с EMOPBUFC с TAFMBUFC с APRD
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с GLD

Доходность на риск

BUFC vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCLOWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.08

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.55

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.18

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

4.84

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа LOWV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCLOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.08

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.49

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BUFC и LOWV

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и LOWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFCLOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-13.87%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-9.59%

+5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.28%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-1.50%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.34%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и LOWV

Текущая волатильность для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) составляет 0.98%, в то время как у AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что BUFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFCLOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

2.24%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

7.88%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

10.49%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

11.95%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

11.95%

-6.31%

Сравнение комиссий BUFC и LOWV

BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LOWV в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и LOWV

BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.90%0.85%0.92%0.77%

Часто задаваемые вопросы

BUFC and LOWV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOWV has higher volatility (2.24%) compared to BUFC (0.98%). In terms of maximum drawdown, BUFC dropped -8.29% vs LOWV's -13.87%.

On 1-year performance, LOWV leads with 11.31% vs 8.86% for BUFC. On fees, LOWV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, BUFC has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LOWV has performed better with a 11.31% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOWV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for BUFC.

LOWV has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for BUFC.

BUFC is categorized as Options Trading, while LOWV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.69% for BUFC and 0.48% for LOWV.

BUFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFC и LOWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор