Сравнение BUFC с FWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Disruptors ETF (FWD).
BUFC и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFC и FWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFC и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFC AB Conservative Buffer ETF | -1.68% | 5.50% | 10.81% | 0.47% |
FWD AB Disruptors ETF | 3.97% | 32.00% | 29.23% | 3.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFC показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 3.97%.
BUFC
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 54.36%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFC и FWD
BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.
Доходность на риск
BUFC vs. FWD — Ранг доходности на риск
BUFC
FWD
Сравнение BUFC c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFC | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.89 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.51 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.94 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 13.30 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFC | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.89 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BUFC и FWD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFC и FWD
BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок BUFC и FWD
Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и FWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFC | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.29% | -29.02% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -13.50% | +8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -8.65% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -4.23% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 4.00% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFC и FWD
Текущая волатильность для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) составляет 1.87%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что BUFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFC | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 11.26% | -9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 19.48% | -15.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 28.86% | -21.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 24.63% | -18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 24.63% | -18.86% |