PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFC с FWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFC и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFC и FWD


2026 (YTD)202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF
-1.68%5.50%10.81%0.47%
FWD
AB Disruptors ETF
3.97%32.00%29.23%3.19%

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 3.97%.


BUFC

1 день
1.03%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FWD

1 день
5.03%
1 месяц
-7.40%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.40%
1 год
54.36%
3 года*
28.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Conservative Buffer ETF

AB Disruptors ETF

Сравнение комиссий BUFC и FWD

BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.


Доходность на риск

BUFC vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 5353
Ранг коэф-та Мартина

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFCFWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.89

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.51

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

3.94

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

13.30

-8.06

BUFC vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFCFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.89

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.24

-0.11

Корреляция

Корреляция между BUFC и FWD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и FWD

BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.


TTM20252024
BUFC
AB Conservative Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%

Просадки

Сравнение просадок BUFC и FWD

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и FWD.


Загрузка...

Показатели просадок


BUFCFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-29.02%

+20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-13.50%

+8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-8.65%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-4.23%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

4.00%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и FWD

Текущая волатильность для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) составляет 1.87%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что BUFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUFCFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

11.26%

-9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

19.48%

-15.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

28.86%

-21.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

24.63%

-18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

24.63%

-18.86%