PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFBX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFBX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Al Frank Fund (VALAX).

BUFBX управляется Buffalo. Фонд был запущен 12 авг. 1994 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFBX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFBX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		7.11%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, BUFBX показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции BUFBX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.63% против 12.38% соответственно.

BUFBX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.91%
С начала года
7.11%
6 месяцев
8.72%
1 год
12.62%
3 года*
12.23%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.63%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Flexible Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий BUFBX и VALAX

BUFBX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund

Доходность на риск

BUFBX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFBX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.63

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.23

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.13

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

9.00

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFBX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFBX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFBX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.63

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.51

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.19

Корреляция

Корреляция между BUFBX и VALAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFBX и VALAX

Дивидендная доходность BUFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что сопоставимо с доходностью VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		8.51%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок BUFBX и VALAX

Максимальная просадка BUFBX за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFBX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFBXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.78%

-61.26%

+21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-13.03%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-25.81%

+11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-38.22%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-8.56%

+7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-10.83%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.08%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFBX и VALAX

Текущая волатильность для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) составляет 2.12%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что BUFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFBXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

4.61%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

10.48%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

18.57%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

17.70%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

19.29%

-3.71%