PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFBX с BUFHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFBX с BUFHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) and BUFHX (Buffalo High Yield Fund) are both mutual funds - BUFBX is a Large Cap Value Equities fund managed by Buffalo, while BUFHX is a High Yield Bonds fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFBX returned 9.95%/yr vs 5.35%/yr for BUFHX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFBX charges 1.01%/yr vs 1.02%/yr for BUFHX.

Доходность

Сравнение доходности BUFBX и BUFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Buffalo High Yield Fund (BUFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFBX показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у BUFHX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции BUFBX превзошли акции BUFHX по среднегодовой доходности: 9.95% против 5.35% соответственно.

BUFBX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.54%
С начала года
12.34%
6 месяцев
12.43%
1 год
20.10%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.99%
10 лет*
9.95%

BUFHX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.27%
1 год
4.79%
3 года*
8.38%
5 лет*
4.84%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFBX и BUFHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		12.34%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		1.70%5.11%10.35%11.68%-5.53%5.52%9.26%12.33%-2.26%5.98%

Correlation

The correlation between BUFBX and BUFHX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1995 г.

0.55

Over the past year, the correlation between BUFBX and BUFHX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Flexible Income Fund

Buffalo High Yield Fund

Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMX
Часто сравнивают с BUFHX:
BUFHX с BAICXBUFHX с ICMUXBUFHX с RGHYXBUFHX с PDBZXBUFHX с VWEHXBUFHX с HYDBBUFHX с BCAAX

Доходность на риск

BUFBX vs. BUFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BUFHX
Ранг доходности на риск BUFHX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFBX c BUFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Buffalo High Yield Fund (BUFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBXBUFHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.01

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.06

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.87

2.35

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

9.95

+6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFBX vs. BUFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFBX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFHX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFBX и BUFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBXBUFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.01

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.55

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.33

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.52

-0.93

Просадки

Сравнение просадок BUFBX и BUFHX

Максимальная просадка BUFBX за все время составила -39.78%, что больше максимальной просадки BUFHX в -26.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFBX и BUFHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFBXBUFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.78%

-26.01%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.13%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-3.83%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-9.98%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-18.74%

-16.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.10%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-2.03%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.50%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFBX и BUFHX

Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Buffalo High Yield Fund (BUFHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что BUFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFBXBUFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

0.69%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

1.95%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

2.49%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

3.14%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

4.04%

+11.56%

Сравнение комиссий BUFBX и BUFHX

BUFBX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BUFHX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFBX и BUFHX

Дивидендная доходность BUFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности BUFHX в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		8.02%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		6.95%6.84%8.03%6.41%8.05%7.24%4.11%4.21%5.17%4.57%3.85%5.51%

Часто задаваемые вопросы

BUFBX and BUFHX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFBX has higher volatility (3.10%) compared to BUFHX (0.69%). In terms of maximum drawdown, BUFBX dropped -39.78% vs BUFHX's -26.01%.

BUFBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFBX и BUFHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор