Сравнение BUCK с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
BUCK и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 4.56% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и SPTB
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%.
Доходность на риск
BUCK vs. SPTB — Ранг доходности на риск
BUCK
SPTB
Сравнение BUCK c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.07 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.21 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 3.09 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.01 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и SPTB составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и SPTB
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и SPTB
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -4.96% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -2.67% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.80% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.28% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.04% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и SPTB
Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 0.37%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 1.44% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 2.44% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 4.10% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 4.50% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 4.50% | -0.95% |