Сравнение BUCK с LAPLX
BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) and LAPLX (Lord Abbett Core Plus Bond Fund) are both funds - BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while LAPLX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Lord Abbett. Over the past 3 years, BUCK returned 5.27%/yr vs 4.69%/yr for LAPLX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BUCK charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for LAPLX.
Доходность
Сравнение доходности BUCK и LAPLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у LAPLX с доходностью 0.18%.
BUCK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAPLX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение доходности по годам BUCK и LAPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.99% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
LAPLX Lord Abbett Core Plus Bond Fund | 0.18% | 7.42% | 2.49% | 6.12% | 2.79% |
Correlation
The correlation between BUCK and LAPLX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between BUCK and LAPLX shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUCK vs. LAPLX — Ранг доходности на риск
BUCK
LAPLX
Сравнение BUCK c LAPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | LAPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | 1.77 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.33 | 5.53 | +24.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | LAPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.44 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.45 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и LAPLX
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки LAPLX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и LAPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUCK | LAPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -19.06% | +13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -3.20% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | -5.46% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.54% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -4.47% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.02% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и LAPLX
Текущая волатильность для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) составляет 0.70%, в то время как у Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUCK | LAPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.41% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 2.86% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 3.93% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 5.48% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 4.63% | -1.15% |
Сравнение комиссий BUCK и LAPLX
BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LAPLX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и LAPLX
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности LAPLX в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.41% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAPLX Lord Abbett Core Plus Bond Fund | 4.99% | 5.01% | 4.43% | 4.15% | 2.79% | 2.26% | 4.27% | 3.79% | 3.94% | 2.41% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
BUCK and LAPLX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAPLX has higher volatility (1.41%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, BUCK dropped -5.43% vs LAPLX's -19.06%.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUCK и LAPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор