Сравнение BUBSX с FAUDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX).
BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. FAUDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BUBSX и FAUDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUBSX и FAUDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | -0.50% | 3.89% | 4.75% | 5.45% | -1.41% | -0.06% | 2.40% | 468.65% | 1.30% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BUBSX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у FAUDX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции BUBSX уступали акциям FAUDX по среднегодовой доходности: 2.49% против 21.20% соответственно.
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
FAUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 21.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUBSX и FAUDX
BUBSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FAUDX в 0.26%.
Доходность на риск
BUBSX vs. FAUDX — Ранг доходности на риск
BUBSX
FAUDX
Сравнение BUBSX c FAUDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUBSX | FAUDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.41 | 1.34 | +5.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.34 | 2.21 | +16.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.48 | 1.39 | +7.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.42 | 2.95 | +39.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 229.13 | 12.69 | +216.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUBSX | FAUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41 | 1.34 | +5.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.44 | 1.59 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.56 | 0.51 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.12 | 0.42 | +2.70 |
Корреляция
Корреляция между BUBSX и FAUDX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUBSX и FAUDX
Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности FAUDX в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | 2.60% | 3.62% | 4.03% | 3.85% | 1.50% | 0.63% | 1.48% | 131.91% | 2.30% | 1.44% | 1.40% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок BUBSX и FAUDX
Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки FAUDX в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и FAUDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUBSX | FAUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -3.86% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -1.00% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.83% | -3.10% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.88% | -3.86% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.24% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.23% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUBSX и FAUDX
Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) составляет 0.20%, в то время как у Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAUDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUBSX | FAUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.51% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 1.04% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 1.85% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 1.56% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 42.26% | -41.56% |