PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUBSX с BTMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUBSX с BTMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUBSX (Baird Ultra Short Bond Fund) and BTMSX (Baird Short-Term Municipal Bond Fund) are both mutual funds - BUBSX is a Ultrashort Bond fund managed by Baird, while BTMSX is a Municipal Bonds fund managed by Baird. Over the past 10 years, BUBSX returned 2.51%/yr vs 1.84%/yr for BTMSX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BUBSX charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for BTMSX.

Доходность

Сравнение доходности BUBSX и BTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUBSX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у BTMSX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции BUBSX превзошли акции BTMSX по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.84% соответственно.

BUBSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.01%
3 года*
4.96%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.51%

BTMSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.04%
3 года*
3.86%
5 лет*
1.65%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUBSX и BTMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund		1.41%4.53%5.47%5.43%0.70%-0.05%1.66%2.87%1.61%1.05%
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		1.07%4.46%2.98%3.90%-4.01%0.59%2.90%3.81%1.34%2.45%

Correlation

The correlation between BUBSX and BTMSX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Ultra Short Bond Fund

Baird Short-Term Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BUBSX:
BUBSX с SGOVBUBSX с SPSBBUBSX с JPLDBUBSX с VBTLXBUBSX с PIMIXBUBSX с JPSTBUBSX с ARTFX
Часто сравнивают с BTMSX:
BTMSX с SWPPXBTMSX с FMNDXBTMSX с BMDSXBTMSX с BSBIXBTMSX с BIMSXBTMSX с BMNBTMSX с BAGSX

Доходность на риск

BUBSX vs. BTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUBSX
Ранг доходности на риск BUBSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BTMSX
Ранг доходности на риск BTMSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMSX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUBSX c BTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUBSXBTMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.62
3.78

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
23.03
6.15

+16.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

12.11

2.29

+9.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

41.98

3.78

+38.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

305.78

12.65

+293.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUBSX vs. BTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUBSX на текущий момент составляет 6.62, что выше коэффициента Шарпа BTMSX равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUBSX и BTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUBSXBTMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62

3.78

+2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.56

0.96

+3.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.58

1.00

+2.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.16

1.03

+2.12

Просадки

Сравнение просадок BUBSX и BTMSX

Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки BTMSX в -6.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и BTMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUBSXBTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.88%

-6.51%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-1.10%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-1.89%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.83%

-6.51%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.88%

-6.51%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-0.94%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.33%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BUBSX и BTMSX

Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) составляет 0.14%, в то время как у Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUBSXBTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

0.37%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

0.84%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62%

1.10%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.76%

1.72%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

1.84%

-1.14%

Сравнение комиссий BUBSX и BTMSX

BUBSX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BTMSX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUBSX и BTMSX

Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности BTMSX в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		3.07%3.05%2.93%2.48%1.36%0.88%1.30%1.66%1.53%1.43%1.17%0.00%
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund		4.04%4.24%5.04%4.39%1.29%0.25%1.14%2.33%1.90%1.04%0.81%0.56%

Часто задаваемые вопросы

BUBSX and BTMSX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTMSX has higher volatility (0.37%) compared to BUBSX (0.14%). In terms of maximum drawdown, BUBSX dropped -1.88% vs BTMSX's -6.51%.

BUBSX currently has the higher Sharpe Ratio (6.62 vs 3.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUBSX и BTMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор