PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUBSX с BTMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUBSX с BTMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX).

BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. BTMSX управляется Baird. Фонд был запущен 30 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BUBSX и BTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUBSX и BTMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund		0.80%4.53%5.47%5.43%0.70%-0.05%1.66%2.87%1.61%1.05%
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		0.26%4.46%2.98%3.90%-4.01%0.59%2.90%3.81%1.34%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, BUBSX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у BTMSX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции BUBSX превзошли акции BTMSX по среднегодовой доходности: 2.49% против 1.79% соответственно.

BUBSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.18%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.49%

BTMSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.60%
3 года*
3.40%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Ultra Short Bond Fund

Baird Short-Term Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BUBSX:
BUBSX с SGOVBUBSX с PIMIXBUBSX с VBTLXBUBSX с JPSTBUBSX с SPSBBUBSX с JPLDBUBSX с ARTFX
Часто сравнивают с BTMSX:
BTMSX с SWPPXBTMSX с FMNDXBTMSX с BMDSXBTMSX с BIMSXBTMSX с BAGSXBTMSX с BATVXBTMSX с BMN

Сравнение комиссий BUBSX и BTMSX

BUBSX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BTMSX в 0.55%.

BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund

Доходность на риск

BUBSX vs. BTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUBSX
Ранг доходности на риск BUBSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BTMSX
Ранг доходности на риск BTMSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUBSX c BTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUBSXBTMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.41

2.07

+4.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.34

2.79

+15.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.48

1.71

+6.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.42

2.12

+40.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

229.13

9.66

+219.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUBSX vs. BTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUBSX на текущий момент составляет 6.41, что выше коэффициента Шарпа BTMSX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUBSX и BTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUBSXBTMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41

2.07

+4.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.44

0.93

+3.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.56

0.98

+2.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.12

1.00

+2.12

Корреляция

Корреляция между BUBSX и BTMSX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUBSX и BTMSX

Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности BTMSX в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund		4.10%4.24%5.04%4.39%1.29%0.25%1.14%2.33%1.90%1.04%0.81%0.56%
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		3.05%3.05%2.93%2.48%1.36%0.88%1.30%1.66%1.53%1.43%1.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUBSX и BTMSX

Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки BTMSX в -6.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и BTMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUBSXBTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.88%

-6.51%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-1.89%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.83%

-6.51%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.88%

-6.51%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.00%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.95%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.42%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BUBSX и BTMSX

Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) составляет 0.20%, в то время как у Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUBSXBTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.49%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

0.74%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

1.86%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.75%

1.71%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

1.84%

-1.14%