PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUBIX с DFYGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUBIX с DFYGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUBIX (Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class) and DFYGX (DFA Two-Year Government Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, BUBIX returned 2.67%/yr vs 1.43%/yr for DFYGX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BUBIX charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for DFYGX.

Доходность

Сравнение доходности BUBIX и DFYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUBIX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции BUBIX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 2.67% против 1.43% соответственно.

BUBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.53%
1 год
3.93%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.58%
10 лет*
2.67%

DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.63%
3 года*
3.92%
5 лет*
1.99%
10 лет*
1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUBIX и DFYGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUBIX
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class		1.17%4.44%5.65%5.71%0.96%0.20%1.66%3.11%1.95%1.30%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		1.41%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.42%0.29%

Correlation

The correlation between BUBIX and DFYGX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г.

0.09

The correlation between BUBIX and DFYGX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class

DFA Two-Year Government Portfolio

Часто сравнивают с BUBIX:
BUBIX с SADIXBUBIX с CUSDXBUBIX с TSDOXBUBIX с FULBXBUBIX с PSDSXBUBIX с PIASXBUBIX с PRTBX
Часто сравнивают с DFYGX:
DFYGX с SADIXDFYGX с CUSDXDFYGX с CULAXDFYGX с SEMRXDFYGX с FAPGXDFYGX с PIASXDFYGX с PRTBX

Доходность на риск

BUBIX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUBIX
Ранг доходности на риск BUBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUBIX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUBIXDFYGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.70
2.12

+3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.61
2.45

+9.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.53

2.55

+4.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.32

2.57

+10.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

96.59

9.22

+87.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUBIX vs. DFYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUBIX на текущий момент составляет 5.70, что выше коэффициента Шарпа DFYGX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUBIX и DFYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUBIXDFYGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70

2.12

+3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.53

1.62

+2.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.76

1.44

+2.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.43

1.85

+1.58

Просадки

Сравнение просадок BUBIX и DFYGX

Максимальная просадка BUBIX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBIX и DFYGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUBIXDFYGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.88%

-4.46%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-1.04%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-1.04%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.68%

-4.36%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.88%

-4.46%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-0.30%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.29%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BUBIX и DFYGX

Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) составляет 0.14%, в то время как у DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что BUBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUBIXDFYGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

0.34%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.51%

0.53%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70%

1.26%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.79%

1.24%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

1.00%

-0.29%

Сравнение комиссий BUBIX и DFYGX

BUBIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFYGX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUBIX и DFYGX

Дивидендная доходность BUBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности DFYGX в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUBIX
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class		3.96%4.16%5.31%4.65%1.56%0.50%1.44%2.57%2.13%1.29%1.04%0.80%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		2.80%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%

Часто задаваемые вопросы

BUBIX and DFYGX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFYGX has higher volatility (0.34%) compared to BUBIX (0.14%). In terms of maximum drawdown, BUBIX dropped -1.88% vs DFYGX's -4.46%.

BUBIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.70 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUBIX и DFYGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор