Сравнение BUBIX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
BUBIX - это активно управляемый фонд от Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BUBIX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUBIX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 0.51% | 4.44% | 5.65% | 5.71% | 0.96% | 0.20% | 1.66% | 3.11% | 1.95% | 1.30% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BUBIX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции BUBIX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 2.65% против 1.38% соответственно.
BUBIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.65%
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUBIX и DFYGX
BUBIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFYGX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BUBIX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
BUBIX
DFYGX
Сравнение BUBIX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUBIX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.72 | 2.38 | +3.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.49 | 2.73 | +8.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.46 | 3.66 | +2.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.82 | 1.91 | +11.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 121.86 | 5.30 | +116.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUBIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72 | 2.38 | +3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.37 | 1.56 | +2.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.74 | 1.40 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.39 | 1.85 | +1.55 |
Корреляция
Корреляция между BUBIX и DFYGX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUBIX и DFYGX
Дивидендная доходность BUBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 4.02% | 4.16% | 5.31% | 4.65% | 1.56% | 0.50% | 1.44% | 2.57% | 2.13% | 1.29% | 1.04% | 0.80% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок BUBIX и DFYGX
Максимальная просадка BUBIX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBIX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUBIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -4.46% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -1.04% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.68% | -4.36% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.88% | -4.46% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.30% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.38% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUBIX и DFYGX
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BUBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUBIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.15% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 0.41% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 1.21% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 1.22% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.99% | -0.28% |