Сравнение BTYB с XRMI
BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. BTYB is actively managed, while XRMI is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTYB charges 0.52%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности BTYB и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTYB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTYB и XRMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | -3.75% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 0.12% |
Correlation
The correlation between BTYB and XRMI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTYB vs. XRMI — Ранг доходности на риск
BTYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRMI
Сравнение BTYB c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTYB | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTYB и XRMI
Максимальная просадка BTYB за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTYB и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTYB | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -15.31% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -0.58% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -5.87% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTYB и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTYB | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 5.50% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 6.90% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 6.90% | +1.97% |
Сравнение комиссий BTYB и XRMI
BTYB берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTYB и XRMI
Дивидендная доходность BTYB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности XRMI в 12.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | 3.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.73% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
BTYB and XRMI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTYB is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTYB is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.
XRMI has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 3.04% for BTYB.
They also come from different issuers: VistaShares and Global X. Their fees differ too: 0.52% for BTYB and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для BTYB и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор