Сравнение BTYB с PBP
BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. BTYB is actively managed, while PBP is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTYB charges 0.52%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности BTYB и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTYB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам BTYB и PBP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | -4.10% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 2.55% |
Correlation
The correlation between BTYB and PBP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTYB vs. PBP — Ранг доходности на риск
BTYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBP
Сравнение BTYB c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTYB | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTYB и PBP
Максимальная просадка BTYB за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTYB и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTYB | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -43.43% | +37.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -1.32% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -6.67% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTYB и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTYB | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 7.18% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 11.87% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 13.67% | -4.83% |
Сравнение комиссий BTYB и PBP
BTYB берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTYB и PBP
Дивидендная доходность BTYB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PBP в 11.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.39% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
BTYB and PBP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.52% for BTYB.
PBP has the higher dividend yield at 11.39%, compared with 3.05% for BTYB.
They also come from different issuers: VistaShares and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for BTYB and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для BTYB и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор