Сравнение BTT с AGNCM
BTT (Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust) and AGNCM (AGNC Investment Corp.) are both stocks. BTT operates in Asset Management (Financial Services), while AGNCM operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, BTT returned 0.18%/yr vs 7.92%/yr for AGNCM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTT и AGNCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTT показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у AGNCM с доходностью 4.65%.
BTT
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.79%
AGNCM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTT и AGNCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTT Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust | 0.45% | 13.71% | 1.64% | 0.76% | -15.16% | 3.94% | 9.51% | 12.69% |
AGNCM AGNC Investment Corp. | 4.65% | 5.19% | 18.72% | 27.86% | -16.44% | 10.76% | 4.22% | 9.97% |
Correlation
The correlation between BTT and AGNCM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
BTT:
$1.44B
AGNCM:
$28.19B
BTT:
$1.87
AGNCM:
$1.33
BTT:
12.15
AGNCM:
18.86
BTT:
8.56
AGNCM:
11.58
BTT:
0.91
AGNCM:
2.76
BTT:
$166.87M
AGNCM:
$2.33B
BTT:
$151.85M
AGNCM:
$2.30B
BTT:
$103.66M
AGNCM:
$3.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTT vs. AGNCM — Ранг доходности на риск
BTT
AGNCM
Сравнение BTT c AGNCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust (BTT) и AGNC Investment Corp. (AGNCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTT | AGNCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.20 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 11.94 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTT | AGNCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.97 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.60 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BTT и AGNCM
Максимальная просадка BTT за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки AGNCM в -55.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTT и AGNCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTT | AGNCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -55.99% | +25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -3.64% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.63% | -13.96% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -28.38% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.04% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -4.14% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.98% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTT и AGNCM
Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust (BTT) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNCM) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что BTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTT | AGNCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.32% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 4.42% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 5.94% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.20% | 13.32% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.72% | 26.53% | -16.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTT и AGNCM
Дивидендная доходность BTT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности AGNCM в 8.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCM AGNC Investment Corp. | 8.71% | 9.09% | 8.94% | 7.31% | 8.66% | 6.67% | 6.91% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTT Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust | 2.45% | 2.44% | 2.70% | 3.11% | 3.50% | 2.89% | 2.92% | 3.10% | 3.93% | 4.08% | 4.40% | 4.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTT и AGNCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTT and AGNCM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTT has higher volatility (1.72%) compared to AGNCM (1.32%). In terms of maximum drawdown, BTT dropped -30.71% vs AGNCM's -55.99%.
AGNCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTT и AGNCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор