PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTT с MUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTT с MUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTT (Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust) is a stock, while MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past 10 years, BTT returned 2.76%/yr vs 2.00%/yr for MUB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTT и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust (BTT) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTT показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции BTT превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 2.76% против 2.00% соответственно.

BTT

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.41%
1 год
8.35%
3 года*
5.87%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.76%

MUB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.74%
1 год
6.95%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTT и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTT
Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust		0.14%13.71%1.64%0.76%-15.16%3.94%9.51%21.85%-4.63%6.52%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.24%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Correlation

The correlation between BTT and MUB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2012 г.

0.41

The correlation between BTT and MUB shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с BTT:
BTT с NHMRXBTT с BINCBTT с SCHGBTT с IQLTBTT с DGEIXBTT с JAAABTT с AGNCM
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX

Доходность на риск

BTT vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTT
Ранг доходности на риск BTT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTT c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust (BTT) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTTMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.39

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.49

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.50

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

8.85

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTT vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTT на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа MUB равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTT и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTTMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.39

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.21

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.58

-0.29

Просадки

Сравнение просадок BTT и MUB

Максимальная просадка BTT за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTT и MUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTTMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-13.68%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.79%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.63%

-5.34%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-11.88%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-13.68%

-9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.70%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-2.23%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.79%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BTT и MUB

Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust (BTT) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что BTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTTMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

0.97%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

2.22%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

2.92%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.20%

4.06%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.72%

4.92%

+4.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTT и MUB

Дивидендная доходность BTT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности MUB в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTT
Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust		2.46%2.44%2.70%3.11%3.50%2.89%2.92%3.10%3.93%4.08%4.40%4.46%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.17%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Часто задаваемые вопросы

BTT and MUB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTT has higher volatility (1.72%) compared to MUB (0.97%). In terms of maximum drawdown, BTT dropped -30.71% vs MUB's -13.68%.

MUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTT и MUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор