PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTT с NHMRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTT и NHMRX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BTT и NHMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust (BTT) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18%
-1.24%
BTT
NHMRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTT:

0.14

NHMRX:

0.86

Коэф-т Сортино

BTT:

0.24

NHMRX:

1.23

Коэф-т Омега

BTT:

1.03

NHMRX:

1.17

Коэф-т Кальмара

BTT:

0.05

NHMRX:

0.38

Коэф-т Мартина

BTT:

0.35

NHMRX:

2.92

Индекс Язвы

BTT:

2.47%

NHMRX:

1.59%

Дневная вол-ть

BTT:

6.07%

NHMRX:

5.41%

Макс. просадка

BTT:

-30.71%

NHMRX:

-45.44%

Текущая просадка

BTT:

-14.96%

NHMRX:

-6.77%

Доходность по периодам

С начала года, BTT показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у NHMRX с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции BTT уступали акциям NHMRX по среднегодовой доходности: 3.68% против 3.87% соответственно.


BTT

С начала года

0.73%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

0.18%

1 год

0.87%

5 лет

-0.51%

10 лет

3.68%

NHMRX

С начала года

4.12%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-1.24%

1 год

4.65%

5 лет

1.22%

10 лет

3.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTT c NHMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust (BTT) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.160.86
Коэффициент Сортино BTT, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.261.23
Коэффициент Омега BTT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.17
Коэффициент Кальмара BTT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.060.38
Коэффициент Мартина BTT, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.392.92
BTT
NHMRX

Показатель коэффициента Шарпа BTT на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа NHMRX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTT и NHMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16
0.86
BTT
NHMRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTT и NHMRX

Дивидендная доходность BTT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности NHMRX в 5.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BTT
Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust
2.70%3.09%3.49%2.87%2.90%3.08%3.92%4.08%4.40%4.46%5.20%6.73%
NHMRX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund
5.37%5.55%5.64%4.70%5.04%5.00%5.47%5.38%5.88%5.68%5.79%6.72%

Просадки

Сравнение просадок BTT и NHMRX

Максимальная просадка BTT за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки NHMRX в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTT и NHMRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.96%
-6.77%
BTT
NHMRX

Волатильность

Сравнение волатильности BTT и NHMRX

Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust (BTT) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) имеют волатильность 1.89% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.89%
1.89%
BTT
NHMRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab