PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTSMX с MISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTSMX с MISIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX).

BTSMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. MISIX управляется Victory.

Доходность

Сравнение доходности BTSMX и MISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTSMX и MISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund		-3.82%0.72%10.16%13.14%-12.02%35.06%8.27%30.51%-5.63%17.69%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		-0.70%42.00%4.70%15.49%-23.13%12.41%15.42%27.88%-20.20%37.14%

Доходность по периодам

С начала года, BTSMX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у MISIX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции BTSMX превзошли акции MISIX по среднегодовой доходности: 9.92% против 9.25% соответственно.

BTSMX

1 день
0.17%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-3.64%
1 год
-0.99%
3 года*
5.77%
5 лет*
5.42%
10 лет*
9.92%

MISIX

1 день
-0.60%
1 месяц
-13.84%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.64%
1 год
33.88%
3 года*
16.76%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust SMID Cap Fund

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с BTSMX:
BTSMX с XMHQBTSMX с FXAIXBTSMX с BTEFXBTSMX с PFSLXBTSMX с WAMFXBTSMX с WIEFXBTSMX с BTMFX
Часто сравнивают с MISIX:
MISIX с OGIIXMISIX с FIQIXMISIX с FSISXMISIX с DFISXMISIX с DOXGXMISIX с SWISXMISIX с VOO

Сравнение комиссий BTSMX и MISIX

BTSMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MISIX в 0.97%.

MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund

Доходность на риск

BTSMX vs. MISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTSMX
Ранг доходности на риск BTSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MISIX
Ранг доходности на риск MISIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTSMX c MISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTSMXMISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.97

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.54

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.39

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.24

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.47

9.80

-10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTSMX vs. MISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTSMX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа MISIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTSMX и MISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTSMXMISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.97

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.31

+0.27

Корреляция

Корреляция между BTSMX и MISIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSMX и MISIX

Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности MISIX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund		2.13%2.05%2.20%0.79%4.15%6.35%0.77%6.33%1.95%0.47%6.36%7.34%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		6.09%6.05%2.27%1.90%1.12%8.61%0.41%1.99%3.59%1.85%1.56%1.21%

Просадки

Сравнение просадок BTSMX и MISIX

Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки MISIX в -67.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и MISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTSMXMISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.04%

-67.61%

+29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-13.84%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-37.69%

+16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-41.82%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-13.84%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-16.99%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.16%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BTSMX и MISIX

Текущая волатильность для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) составляет 3.49%, в то время как у Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTSMXMISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

6.80%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

11.32%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

16.62%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

17.68%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.78%

+0.63%