Сравнение BTSMX с JNVSX
BTSMX (Boston Trust SMID Cap Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BTSMX returned 10.79%/yr vs 10.68%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BTSMX charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности BTSMX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTSMX показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью 1.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTSMX имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции JNVSX немного отстают с 10.68%.
BTSMX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 2.78%
- С начала года
- 8.14%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.79%
JNVSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -2.88%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение доходности по годам BTSMX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 8.14% | 0.72% | 10.16% | 13.14% | -12.02% | 35.06% | 8.27% | 30.51% | -5.63% | 17.69% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 1.02% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between BTSMX and JNVSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between BTSMX and JNVSX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTSMX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
BTSMX
JNVSX
Сравнение BTSMX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTSMX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.04 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | -0.06 | +3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTSMX и JNVSX
Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTSMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -34.52% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -10.42% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -17.43% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -24.56% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -34.52% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -7.59% | +6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -5.20% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 5.74% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSMX и JNVSX
Текущая волатильность для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) составляет 3.60%, в то время как у Jensen Quality Value Fund (JNVSX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTSMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.85% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 9.58% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 12.95% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 20.49% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 19.17% | -0.88% |
Сравнение комиссий BTSMX и JNVSX
BTSMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSMX и JNVSX
Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности JNVSX в 11.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 1.90% | 2.05% | 2.20% | 0.79% | 4.15% | 6.35% | 0.77% | 6.33% | 1.95% | 0.47% | 6.36% | 7.34% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.14% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Часто задаваемые вопросы
BTSMX and JNVSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNVSX has higher volatility (3.85%) compared to BTSMX (3.60%). In terms of maximum drawdown, BTSMX dropped -38.04% vs JNVSX's -34.52%.
BTSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTSMX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор