Сравнение BTRN с SMST
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. BTRN is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, BTRN returned -25.49% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. BTRN charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.03%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 46.38% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between BTRN and SMST is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.56 |
The correlation between BTRN and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. SMST — Ранг доходности на риск
BTRN
SMST
Сравнение BTRN c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.31 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.04 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 5.82 | -7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и SMST
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -99.25% | +62.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -85.39% | +59.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -97.32% | +71.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -90.93% | +75.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 44.56% | -27.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и SMST
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.11%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 55.38% | -53.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 135.32% | -125.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 149.40% | -132.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 167.53% | -137.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 167.53% | -137.32% |
Сравнение комиссий BTRN и SMST
BTRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и SMST
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and SMST have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -25.49% for BTRN. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -25.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 0.00% for SMST.
BTRN is categorized as Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор