Сравнение BTRN с GLNK
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index while GLNK tracks the Chainlink (LINK). Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -17.28% vs -60.98% for GLNK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BTRN charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for GLNK.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и GLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -9.20%, что значительно выше, чем у GLNK с доходностью -34.28%.
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLNK
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -43.95%
- 1 год
- -60.98%
- 3 года*
- -14.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и GLNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 5.22% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -34.28% | -87.10% | -31.04% |
Correlation
The correlation between BTRN and GLNK is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.25 |
The correlation between BTRN and GLNK shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. GLNK — Ранг доходности на риск
BTRN
GLNK
Сравнение BTRN c GLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTRN | GLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.95 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.69 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.91 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTRN | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.56 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.01 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BTRN и GLNK
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки GLNK в -95.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и GLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -95.82% | +58.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -88.29% | +63.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.22% | -95.78% | +70.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.43% | -55.74% | +41.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 66.91% | -52.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и GLNK
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 6.93%, в то время как у Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 14.84% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 46.80% | -36.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 109.05% | -89.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.94% | 164.79% | -133.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.94% | 164.79% | -133.85% |
Сравнение комиссий BTRN и GLNK
BTRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLNK в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и GLNK
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, тогда как GLNK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and GLNK have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (14.84%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs GLNK's -95.82%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -60.98% for GLNK. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -60.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 0.00% for GLNK.
BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while GLNK tracks Chainlink (LINK). They also come from different issuers: Global X and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 2.50% for GLNK.
GLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и GLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор