Сравнение BTRN с GDLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC).
BTRN и GDLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и GDLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTRN и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -1.55% | 4.89% | 5.22% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -23.94% | 0.45% | 84.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -23.94%.
BTRN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -45.43%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 65.77%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTRN и GDLC
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Доходность на риск
BTRN vs. GDLC — Ранг доходности на риск
BTRN
GDLC
Сравнение BTRN c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTRN | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.22 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 0.02 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.18 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.38 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTRN | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.22 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.31 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BTRN и GDLC составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и GDLC
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 28.19%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 28.19% | 27.76% | 2.56% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTRN и GDLC
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и GDLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTRN | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -94.14% | +57.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -52.91% | +33.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -51.07% | +32.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -52.89% | +38.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 25.05% | -12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и GDLC
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.69%, в то время как у Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTRN | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 13.62% | -10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 40.45% | -31.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 50.43% | -30.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.64% | 77.86% | -46.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.64% | 94.99% | -63.35% |