Сравнение BTRN с ETHU
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. BTRN is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, BTRN returned -17.28% vs -76.14% for ETHU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -9.20%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -72.13%.
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 11.90% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -49.29% |
Correlation
The correlation between BTRN and ETHU is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between BTRN and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. ETHU — Ранг доходности на риск
BTRN
ETHU
Сравнение BTRN c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTRN | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.94 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.83 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.22 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTRN | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.56 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.54 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BTRN и ETHU
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки ETHU в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -95.18% | +58.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -91.80% | +66.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.22% | -95.18% | +69.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.43% | -69.45% | +55.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 62.60% | -47.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и ETHU
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 6.93%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 20.02%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 20.02% | -13.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 92.47% | -82.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 137.43% | -117.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.94% | 142.96% | -112.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.94% | 142.96% | -112.02% |
Сравнение комиссий BTRN и ETHU
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHU в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и ETHU
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности ETHU в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and ETHU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs ETHU's -95.18%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -76.14% for ETHU. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 5.16% for ETHU.
They also come from different issuers: Global X and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.94% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор