Сравнение BTRN с ETHU
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. BTRN is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, BTRN returned -18.95% vs -78.84% for ETHU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.62%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -79.57%.
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -46.59%
- С начала года
- -79.57%
- 6 месяцев
- -79.19%
- 1 год
- -78.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 14.02% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -79.57% | -64.38% | -48.73% |
Correlation
The correlation between BTRN and ETHU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between BTRN and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. ETHU — Ранг доходности на риск
BTRN
ETHU
Сравнение BTRN c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.93 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.84 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.19 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и ETHU
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -96.46% | +59.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.45% | -93.99% | +67.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -96.46% | +70.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -70.04% | +55.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 66.04% | -50.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и ETHU
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 3.70%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 39.99%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 39.99% | -36.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 94.89% | -84.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 138.64% | -120.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 143.18% | -112.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 143.18% | -112.61% |
Сравнение комиссий BTRN и ETHU
BTRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и ETHU
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%, что больше доходности ETHU в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 7.17% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and ETHU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (39.99%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, BTRN leads with -18.95% vs -78.84% for ETHU. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -18.95% return vs -78.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 7.17% for ETHU.
BTRN is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 2.67% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор