Сравнение BTRN с ETHU
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. BTRN is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, BTRN returned -25.49% vs -83.75% for ETHU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.03%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -70.73%.
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 14.02% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -48.73% |
Correlation
The correlation between BTRN and ETHU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between BTRN and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. ETHU — Ранг доходности на риск
BTRN
ETHU
Сравнение BTRN c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.89 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.20 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и ETHU
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -96.46% | +59.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -93.99% | +67.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -94.93% | +69.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -70.71% | +55.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 69.54% | -52.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и ETHU
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.11%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 29.02% | -26.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 96.55% | -86.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 137.64% | -120.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 142.25% | -112.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 142.25% | -112.04% |
Сравнение комиссий BTRN и ETHU
BTRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и ETHU
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, что больше доходности ETHU в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and ETHU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.49% vs -83.75% for ETHU. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.49% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 4.83% for ETHU.
BTRN is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 2.67% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор