PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTRN с DTCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -17.28% vs 82.28% for DTCR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности BTRN и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.70%.

BTRN

1 день
0.10%
1 месяц
-13.54%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTRN и DTCR

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-9.20%4.89%5.22%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%8.63%

Correlation

The correlation between BTRN and DTCR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.24

Сравнение распределения секторов BTRN и DTCR

Секторы
BTRN
DTCR

Финансовые услуги

68.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

56.8%

Технологии

-

40.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BTRN
68.6%
DTCR

-

Сырьевые материалы

BTRN

-

DTCR

-

Коммуникационные услуги

BTRN

-

DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

BTRN

-

DTCR

-

Потребительский защитный сектор

BTRN

-

DTCR

-

Энергетика

BTRN

-

DTCR

-

Здравоохранение

BTRN

-

DTCR

-

Промышленность

BTRN

-

DTCR

-

Недвижимость

BTRN

-

DTCR
56.8%

Технологии

BTRN

-

DTCR
40.8%

Коммунальные услуги

BTRN

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с ETHDBTRN с BTCZBTRN с BITOBTRN с IBITBTRN с ARKB
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

BTRN vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
3.80

-4.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
4.61

-5.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.60

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

6.42

-7.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

20.18

-21.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

3.80

-4.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.77

-0.77

Просадки

Сравнение просадок BTRN и DTCR

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRNDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-38.98%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-12.89%

-12.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.22%

0.00%

-25.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-12.36%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

4.09%

+10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и DTCR

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеют волатильность 6.93% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRNDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

7.06%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

16.92%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

21.85%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.94%

21.83%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.94%

21.89%

+9.05%

Сравнение комиссий BTRN и DTCR

BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и DTCR

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		30.57%27.76%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Часто задаваемые вопросы

BTRN and DTCR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.06%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs DTCR's -38.98%.

On 1-year performance, DTCR leads with 82.28% vs -17.28% for BTRN. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DTCR has performed better with a 82.28% return vs -17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.

BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 0.72% for DTCR.

BTRN is categorized as Cryptocurrency, while DTCR is REIT. BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTRN и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор