Сравнение BTRN с DTCR
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -18.95% vs 69.92% for DTCR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 47.25%.
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 47.25%
- 6 месяцев
- 48.20%
- 1 год
- 69.92%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 3.25% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 47.25% | 28.99% | 9.26% |
Correlation
The correlation between BTRN and DTCR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. DTCR — Ранг доходности на риск
BTRN
DTCR
Сравнение BTRN c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.49 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 5.45 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 16.71 | -17.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и DTCR
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -38.98% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.45% | -12.89% | -13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -4.28% | -22.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -12.27% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 4.20% | +11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и DTCR
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 3.70%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 9.60% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 18.52% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 23.21% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 22.16% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 22.10% | +8.47% |
Сравнение комиссий BTRN и DTCR
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и DTCR
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%, что больше доходности DTCR в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.75% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and DTCR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (9.60%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs DTCR's -38.98%.
On 1-year performance, DTCR leads with 69.92% vs -18.95% for BTRN. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DTCR has performed better with a 69.92% return vs -18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 0.75% for DTCR.
BTRN is categorized as Cryptocurrency, while DTCR is REIT. BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор