PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с BRRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTRN с BRRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index while BRRR tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -17.28% vs -39.68% for BRRR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for BRRR.

Доходность

Сравнение доходности BTRN и BRRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -9.20%, что значительно выше, чем у BRRR с доходностью -27.58%.

BTRN

1 день
0.10%
1 месяц
-13.54%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRRR

1 день
-2.82%
1 месяц
-22.23%
С начала года
-27.58%
6 месяцев
-31.46%
1 год
-39.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTRN и BRRR

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-9.20%4.89%5.22%
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF		-27.58%-6.50%42.90%

Correlation

The correlation between BTRN and BRRR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.79

The correlation between BTRN and BRRR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Valkyrie Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с ETHDBTRN с BTCZBTRN с BITOBTRN с ARKBBTRN с BITX
Часто сравнивают с BRRR:
BRRR с IBITBRRR с BTC-USDBRRR с BTCWBRRR с ARKBBRRR с EZBCBRRR с BKCHBRRR с BTCO

Доходность на риск

BTRN vs. BRRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
BRRR
Ранг доходности на риск BRRR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRRR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRRR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRRR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRRR: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRRR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c BRRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNBRRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.91

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
-1.28

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.86

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.80

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-1.39

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. BRRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRRR равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и BRRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNBRRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-0.91

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.27

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BTRN и BRRR

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BRRR в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BRRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRNBRRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-49.49%

+12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-49.49%

+24.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.22%

-49.49%

+24.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-16.06%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

28.58%

-13.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и BRRR

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 6.93%, в то время как у Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRNBRRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

9.13%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

33.87%

-23.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

43.64%

-23.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.94%

49.89%

-18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.94%

49.89%

-18.95%

Сравнение комиссий BTRN и BRRR

BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BRRR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и BRRR

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, тогда как BRRR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		30.57%27.76%2.56%

Часто задаваемые вопросы

BTRN and BRRR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRRR has higher volatility (9.13%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs BRRR's -49.49%.

On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -39.68% for BRRR. On fees, BRRR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -39.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRRR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.

BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 0.00% for BRRR.

BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while BRRR tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Global X and Valkyrie Digital Assets. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.25% for BRRR.

BTRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTRN и BRRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор