Сравнение BTRN с BRRR
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index while BRRR tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -18.95% vs -45.23% for BRRR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for BRRR.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и BRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.62%, что значительно выше, чем у BRRR с доходностью -32.47%.
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRRR
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -21.96%
- С начала года
- -32.47%
- 6 месяцев
- -32.17%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и BRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 3.25% |
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -32.47% | -6.50% | 41.52% |
Correlation
The correlation between BTRN and BRRR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BTRN and BRRR has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. BRRR — Ранг доходности на риск
BTRN
BRRR
Сравнение BTRN c BRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | BRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.86 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.46 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и BRRR
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BRRR в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -52.91% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.45% | -52.91% | +26.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -52.91% | +26.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -16.99% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 30.90% | -14.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и BRRR
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 3.70%, в то время как у Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 13.40% | -9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 34.58% | -24.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 44.30% | -25.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 49.97% | -19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 49.97% | -19.40% |
Сравнение комиссий BTRN и BRRR
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BRRR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и BRRR
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%, тогда как BRRR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and BRRR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRRR has higher volatility (13.40%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs BRRR's -52.91%.
On 1-year performance, BTRN leads with -18.95% vs -45.23% for BRRR. On fees, BRRR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -18.95% return vs -45.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRRR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 0.00% for BRRR.
BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while BRRR tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Global X and Valkyrie Digital Assets. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.25% for BRRR.
BRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и BRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор