Сравнение BTRN с BOTZ
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -18.95% vs 16.86% for BOTZ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 1.05%.
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 3.25% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 1.05% | 14.17% | -0.85% |
Correlation
The correlation between BTRN and BOTZ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
BTRN
BOTZ
Сравнение BTRN c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.13 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.88 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 2.77 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и BOTZ
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -55.54% | +18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.45% | -19.34% | -7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -12.06% | -14.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -18.26% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 6.10% | +9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и BOTZ
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 3.70%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 9.78% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 20.00% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 25.43% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 27.03% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 25.82% | +4.75% |
Сравнение комиссий BTRN и BOTZ
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и BOTZ
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%, что больше доходности BOTZ в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.65% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and BOTZ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOTZ has higher volatility (9.78%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs BOTZ's -55.54%.
On 1-year performance, BOTZ leads with 16.86% vs -18.95% for BTRN. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOTZ has performed better with a 16.86% return vs -18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 0.65% for BOTZ.
BTRN is categorized as Cryptocurrency, while BOTZ is Robotics. BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.68% for BOTZ.
BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор