PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTRN с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -17.28% vs 28.51% for BOTZ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности BTRN и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.

BTRN

1 день
0.10%
1 месяц
-13.54%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTRN и BOTZ

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-9.20%4.89%5.22%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%-0.76%

Correlation

The correlation between BTRN and BOTZ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.30

Сравнение распределения секторов BTRN и BOTZ

Секторы
BTRN
BOTZ

Финансовые услуги

68.6%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

48.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

BTRN
68.6%
BOTZ
0.9%

Сырьевые материалы

BTRN

-

BOTZ
0.0%

Коммуникационные услуги

BTRN

-

BOTZ
4.5%

Потребительский циклический сектор

BTRN

-

BOTZ
6.1%

Потребительский защитный сектор

BTRN

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

BTRN

-

BOTZ
0.5%

Здравоохранение

BTRN

-

BOTZ
9.0%

Промышленность

BTRN

-

BOTZ
48.6%

Недвижимость

BTRN

-

BOTZ

-

Технологии

BTRN

-

BOTZ
31.8%

Коммунальные услуги

BTRN

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с ETHDBTRN с BTCZBTRN с BITOBTRN с IBITBTRN с ARKB
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

BTRN vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.19

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
1.82

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.21

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.48

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

5.08

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

1.19

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.44

-0.44

Просадки

Сравнение просадок BTRN и BOTZ

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRNBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-55.54%

+18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-19.34%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.22%

-3.72%

-21.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-18.32%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

5.63%

+9.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и BOTZ

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 6.93%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRNBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

7.76%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

18.41%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

23.97%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.94%

26.72%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.94%

25.72%

+5.22%

Сравнение комиссий BTRN и BOTZ

BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и BOTZ

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		30.57%27.76%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTRN and BOTZ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (7.76%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs BOTZ's -55.54%.

On 1-year performance, BOTZ leads with 28.51% vs -17.28% for BTRN. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTZ has performed better with a 28.51% return vs -17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.

BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 0.59% for BOTZ.

BTRN is categorized as Cryptocurrency, while BOTZ is Robotics. BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.68% for BOTZ.

BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTRN и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор