PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с BITC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTRN с BITC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC).

BTRN и BITC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BTRN и BITC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTRN и BITC

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.55%4.89%5.22%
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		-0.39%-20.46%34.08%

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.39%.

BTRN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-11.91%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITC

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-17.21%
1 год
-9.45%
3 года*
30.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с IBITBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с BITX
Часто сравнивают с BITC:
BITC с IBITBITC с BTC-USDBITC с BITOBITC с BITSBITC с BITBBITC с HODLBITC с MAXI

Сравнение комиссий BTRN и BITC

BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.

BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

Доходность на риск

BTRN vs. BITC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BITC
Ранг доходности на риск BITC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c BITC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNBITCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.36

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

-0.33

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.95

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.36

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

-0.58

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. BITC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа BITC равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и BITC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNBITCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.36

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.64

-0.51

Корреляция

Корреляция между BTRN и BITC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и BITC

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 28.19%, что больше доходности BITC в 3.38%

TTM202520242023
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.19%27.76%2.56%0.00%
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		3.38%3.36%42.68%5.82%

Просадки

Сравнение просадок BTRN и BITC

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, примерно равная максимальной просадке BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BITC.

Загрузка...

Показатели просадок

BTRNBITCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-38.51%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-26.51%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-31.54%

+12.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-15.81%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.79%

16.53%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и BITC

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.69%, в то время как у Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTRNBITCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

12.07%

-9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

19.16%

-9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

26.66%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

47.60%

-15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

47.60%

-15.96%