Сравнение BTRN с AIQ
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -25.49% vs 34.98% for AIQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 16.62%.
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -8.25%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 16.62%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 3.25% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 16.62% | 31.89% | 13.95% |
Correlation
The correlation between BTRN and AIQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. AIQ — Ранг доходности на риск
BTRN
AIQ
Сравнение BTRN c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.23 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.13 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 6.08 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и AIQ
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -44.66% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -16.47% | -9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -15.44% | -10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -9.79% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 5.77% | +10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и AIQ
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.11%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 11.47% | -9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 24.11% | -13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 27.70% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 26.27% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 25.92% | +4.29% |
Сравнение комиссий BTRN и AIQ
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и AIQ
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, что больше доходности AIQ в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.08% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and AIQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIQ has higher volatility (11.47%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs AIQ's -44.66%.
On 1-year performance, AIQ leads with 34.98% vs -25.49% for BTRN. On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIQ has performed better with a 34.98% return vs -25.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 0.08% for AIQ.
BTRN is categorized as Cryptocurrency, while AIQ is Technology Equities. BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.68% for AIQ.
AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор