PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTR с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTR с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

BTR и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTR и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTR и RSSY

2026 (YTD)20252024
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		2.37%-2.15%9.16%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, BTR показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

BTR

1 день
0.30%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.49%
1 год
0.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Tactical Risk ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с BTR:
BTR с BSJOBTR с AMECXBTR с BSRBTR с MGNRBTR с AHLTBTR с BDGSBTR с TEXN
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий BTR и RSSY

BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии RSSY в 1.04%.

BTR
Beacon Tactical Risk ETF
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Доходность на риск

BTR vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTR c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.23

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.74

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.64

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

6.40

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTR vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.23

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.37

-0.16

Корреляция

Корреляция между BTR и RSSY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTR и RSSY

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности RSSY в 1.75%

TTM202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.26%1.29%0.87%0.91%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTR и RSSY

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

BTRRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-29.57%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-16.91%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-2.35%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-8.02%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

4.33%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BTR и RSSY

Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) имеют волатильность 4.02% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTRRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.16%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

10.95%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

21.54%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

18.91%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

18.91%

-7.90%