PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTR с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTR с PSMD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

BTR и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BTR и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTR и PSMD

2026 (YTD)202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		2.57%-2.15%14.45%-6.65%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.20%11.45%12.78%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, BTR показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.20%.

BTR

1 день
0.19%
1 месяц
-2.99%
С начала года
2.57%
6 месяцев
3.78%
1 год
0.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.39%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.24%
1 год
11.07%
3 года*
11.43%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Tactical Risk ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с BTR:
BTR с BSJOBTR с AMECXBTR с BSRBTR с MGNRBTR с AHLTBTR с BDGSBTR с TEXN
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий BTR и PSMD

BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.

BTR
Beacon Tactical Risk ETF
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

BTR vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTR c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.10

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.69

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.53

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

8.57

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTR vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.10

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.04

-0.82

Корреляция

Корреляция между BTR и PSMD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTR и PSMD

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.26%1.29%0.87%0.91%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок BTR и PSMD

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

BTRPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-11.96%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-4.87%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-2.32%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-1.71%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

1.34%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BTR и PSMD

Beacon Tactical Risk ETF (BTR) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что BTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTRPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.07%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

4.41%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

10.09%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

8.60%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

8.56%

+2.45%