PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTPIX с BIVRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTPIX с BIVRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTPIX (Salient Tactical Plus Fund) and BIVRX (Invenomic Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BTPIX returned 2.67%/yr vs 6.19%/yr for BIVRX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BTPIX charges 1.08%/yr vs 2.48%/yr for BIVRX.

Доходность

Сравнение доходности BTPIX и BIVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Invenomic Fund (BIVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTPIX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у BIVRX с доходностью -13.43%.

BTPIX

1 день
0.43%
1 месяц
3.77%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.85%
1 год
10.52%
3 года*
3.67%
5 лет*
2.67%
10 лет*
4.42%

BIVRX

1 день
-4.45%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-10.00%
1 год
-7.56%
3 года*
-4.59%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTPIX и BIVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		6.93%-2.44%3.17%4.22%-1.65%6.48%7.46%7.54%2.94%-0.77%
BIVRX
Invenomic Fund		-13.43%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%

Correlation

The correlation between BTPIX and BIVRX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between BTPIX and BIVRX has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salient Tactical Plus Fund

Invenomic Fund

Часто сравнивают с BTPIX:
BTPIX с CRIHXBTPIX с RLSIXBTPIX с CDAZXBTPIX с SAOAXBTPIX с VMNIXBTPIX с WAYEXBTPIX с ATESX
Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY

Доходность на риск

BTPIX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTPIX
Ранг доходности на риск BTPIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTPIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTPIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTPIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTPIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTPIX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTPIXBIVRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.27

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
-0.24

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.97

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.32

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

-0.84

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTPIX vs. BIVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTPIX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа BIVRX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTPIX и BIVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTPIXBIVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.27

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.72

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BTPIX и BIVRX

Максимальная просадка BTPIX за все время составила -13.30%, что меньше максимальной просадки BIVRX в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTPIX и BIVRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTPIXBIVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.30%

-21.14%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-20.70%

+13.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.90%

-21.14%

+12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

-21.14%

+12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.25%

+19.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-6.05%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

7.82%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BTPIX и BIVRX

Текущая волатильность для Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) составляет 2.37%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что BTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTPIXBIVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

12.06%

-9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

20.20%

-13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

24.21%

-15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

17.53%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

17.56%

-8.94%

Сравнение комиссий BTPIX и BIVRX

BTPIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTPIX и BIVRX

Дивидендная доходность BTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности BIVRX в 2.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIVRX
Invenomic Fund		2.23%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		2.63%2.81%3.80%4.93%7.72%0.00%6.10%6.16%3.08%0.00%4.14%

Часто задаваемые вопросы

BTPIX and BIVRX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.06%) compared to BTPIX (2.37%). In terms of maximum drawdown, BTPIX dropped -13.30% vs BIVRX's -21.14%.

BTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTPIX и BIVRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор