Сравнение BTOT с IVV
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 11.38%.
BTOT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам BTOT и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.53% | 0.31% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 11.38% | -0.75% |
Correlation
The correlation between BTOT and IVV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. IVV — Ранг доходности на риск
BTOT
IVV
Сравнение BTOT c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BTOT и IVV
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -55.25% | +52.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.29% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -10.78% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и IVV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 11.80% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 16.88% | -13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 18.05% | -14.36% |
Сравнение комиссий BTOT и IVV
BTOT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и IVV
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности IVV в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.06% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
BTOT and IVV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for BTOT.
BTOT has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.06% for IVV.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while IVV is S&P 500. BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.03% for IVV.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор