Сравнение BTOT с DCMT
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. BTOT is passively managed, while DCMT is actively managed. Their -0.49 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 25.34%.
BTOT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DCMT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 17.24%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.48K | $52.43K | $76.37K | |
| $320.34K | $275.59K | $200.42K |
Сравнение доходности по годам BTOT и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.32% | 0.12% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 25.34% | -0.93% |
Correlation
The correlation between BTOT and DCMT is -0.49, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. DCMT — Ранг доходности на риск
BTOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DCMT
Сравнение BTOT c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTOT | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTOT и DCMT
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -15.96% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -10.03% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -3.64% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 19.04% | -15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 16.05% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 16.05% | -12.43% |
Сравнение комиссий BTOT и DCMT
BTOT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и DCMT
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что сопоставимо с доходностью DCMT в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.92% | 0.22% | 0.00% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.93% | 3.67% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
BTOT and DCMT have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
BTOT and DCMT have nearly identical dividend yields, around 2.92%.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: iShares and DoubleLine. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор