Сравнение BTOP с TOAK
BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - BTOP is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak. Both are actively managed. Over the past year, BTOP returned -10.61% vs 3.71% for TOAK. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BTOP charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.
Доходность
Сравнение доходности BTOP и TOAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOP показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у TOAK с доходностью 1.34%.
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- -10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOAK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOP и TOAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -0.19% | -15.87% | 36.71% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.34% | 4.28% | 1.51% |
Correlation
The correlation between BTOP and TOAK is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOP vs. TOAK — Ранг доходности на риск
BTOP
TOAK
Сравнение BTOP c TOAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTOP | TOAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.78 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.06 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 7.94 | -8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOP | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.28 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.82 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок BTOP и TOAK
Максимальная просадка BTOP за все время составила -43.37%, что больше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOP и TOAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOP | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.37% | -1.81% | -41.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -1.81% | -29.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.59% | -1.70% | -27.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -0.10% | -19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 0.47% | +21.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOP и TOAK
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что BTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOP | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 2.72% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 2.89% | +20.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 2.92% | +29.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.22% | 2.21% | +44.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.22% | 2.21% | +44.01% |
Сравнение комиссий BTOP и TOAK
BTOP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TOAK в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOP и TOAK
Дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как TOAK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.39% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTOP and TOAK have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTOP has higher volatility (7.72%) compared to TOAK (2.72%). In terms of maximum drawdown, BTOP dropped -43.37% vs TOAK's -1.81%.
On 1-year performance, TOAK leads with 3.71% vs -10.61% for BTOP. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOAK has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TOAK has performed better with a 3.71% return vs -10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for BTOP.
BTOP has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for TOAK.
BTOP is categorized as Cryptocurrency, while TOAK is Multistrategy. They also come from different issuers: Bitwise and Twin Oak. Their fees differ too: 0.90% for BTOP and 0.25% for TOAK.
TOAK currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTOP и TOAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор