PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTOP с IMRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTOP с IMRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) and IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTOP is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, BTOP returned -10.61% vs -33.71% for IMRA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BTOP charges 0.90%/yr vs 0.98%/yr for IMRA.

Доходность

Сравнение доходности BTOP и IMRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTOP показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у IMRA с доходностью 30.23%.

BTOP

1 день
0.00%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-7.22%
1 год
-10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMRA

1 день
-0.02%
1 месяц
7.79%
С начала года
30.23%
6 месяцев
-0.17%
1 год
-33.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTOP и IMRA

2026 (YTD)2025
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF		-0.19%22.36%
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		30.23%-33.37%

Correlation

The correlation between BTOP and IMRA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BTOP:
BTOP с BETHBTOP с BTFBTOP с BITOBTOP с QQQIBTOP с BITBBTOP с BETEBTOP с VTI
Часто сравнивают с IMRA:
IMRA с OWNBIMRA с XRPIMRA с ETHWIMRA с IMSTIMRA с ICOIIMRA с MSTYIMRA с BITC

Доходность на риск

BTOP vs. IMRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTOP
Ранг доходности на риск BTOP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTOP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTOP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTOP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTOP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTOP: 66
Ранг коэф-та Мартина
IMRA
Ранг доходности на риск IMRA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTOP c IMRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTOPIMRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.57

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
-0.55

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.93

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.55

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-0.89

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTOP vs. IMRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTOP на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMRA равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTOP и IMRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTOPIMRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.19

+0.80

Просадки

Сравнение просадок BTOP и IMRA

Максимальная просадка BTOP за все время составила -43.37%, что меньше максимальной просадки IMRA в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOP и IMRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTOPIMRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.37%

-61.55%

+18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-61.55%

+30.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.59%

-40.72%

+11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-28.25%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.91%

38.02%

-16.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BTOP и IMRA

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) составляет 7.72%, в то время как у Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что BTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTOPIMRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

9.48%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

43.47%

-19.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.72%

59.64%

-26.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.22%

61.29%

-15.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.22%

61.29%

-15.07%

Сравнение комиссий BTOP и IMRA

BTOP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IMRA в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTOP и IMRA

Дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности IMRA в 108.68%

ПозицияTTM202520242023
BTOP
Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF		2.39%2.38%59.44%5.82%
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		108.68%188.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTOP and IMRA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMRA has higher volatility (9.48%) compared to BTOP (7.72%). In terms of maximum drawdown, BTOP dropped -43.37% vs IMRA's -61.55%.

On 1-year performance, BTOP leads with -10.61% vs -33.71% for IMRA. On fees, BTOP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BTOP has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTOP has performed better with a -10.61% return vs -33.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTOP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.

IMRA has the higher dividend yield at 108.68%, compared with 2.39% for BTOP.

BTOP is categorized as Cryptocurrency, while IMRA is Derivative Income. Their fees differ too: 0.90% for BTOP and 0.98% for IMRA.

BTOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTOP и IMRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор