Сравнение BTOP с ICOI
BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTOP is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, BTOP returned -10.61% vs -41.77% for ICOI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BTOP charges 0.90%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности BTOP и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOP показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у ICOI с доходностью -21.96%.
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- -10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -32.06%
- 1 год
- -41.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOP и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -0.19% | 22.36% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -21.96% | -7.98% |
Correlation
The correlation between BTOP and ICOI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOP vs. ICOI — Ранг доходности на риск
BTOP
ICOI
Сравнение BTOP c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTOP | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.72 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.14 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOP | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.85 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.49 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок BTOP и ICOI
Максимальная просадка BTOP за все время составила -43.37%, что меньше максимальной просадки ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOP и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOP | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.37% | -58.10% | +14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -58.10% | +26.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.59% | -55.09% | +25.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -27.52% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 36.64% | -14.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOP и ICOI
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) составляет 7.72%, в то время как у Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что BTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOP | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 13.93% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 34.89% | -11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 49.23% | -16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.22% | 50.32% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.22% | 50.32% | -4.10% |
Сравнение комиссий BTOP и ICOI
BTOP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOP и ICOI
Дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности ICOI в 336.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.39% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 336.45% | 247.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTOP and ICOI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.93%) compared to BTOP (7.72%). In terms of maximum drawdown, BTOP dropped -43.37% vs ICOI's -58.10%.
On 1-year performance, BTOP leads with -10.61% vs -41.77% for ICOI. On fees, BTOP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BTOP has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTOP has performed better with a -10.61% return vs -41.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTOP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 336.45%, compared with 2.39% for BTOP.
BTOP is categorized as Cryptocurrency, while ICOI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.90% for BTOP and 0.98% for ICOI.
BTOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTOP и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор