Сравнение BTOP с BTCZ
BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTOP returned -10.61% vs 60.52% for BTCZ. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. BTOP charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности BTOP и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOP показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- -10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 60.49%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOP и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -0.19% | -15.87% | 27.47% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 39.90% | -29.11% | -76.58% |
Correlation
The correlation between BTOP and BTCZ is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.65 |
The correlation between BTOP and BTCZ shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOP vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BTOP
BTCZ
Сравнение BTOP c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTOP | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.24 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 2.36 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOP | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.69 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.55 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок BTOP и BTCZ
Максимальная просадка BTOP за все время составила -43.37%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOP и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOP | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.37% | -91.06% | +47.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -49.02% | +17.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.59% | -77.44% | +47.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -73.73% | +54.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 25.76% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOP и BTCZ
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) составляет 7.72%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что BTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOP | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 17.24% | -9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 67.20% | -43.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 87.54% | -54.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.22% | 97.10% | -50.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.22% | 97.10% | -50.88% |
Сравнение комиссий BTOP и BTCZ
BTOP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOP и BTCZ
Дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.39% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
BTOP and BTCZ have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (17.24%) compared to BTOP (7.72%). In terms of maximum drawdown, BTOP dropped -43.37% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 60.52% vs -10.61% for BTOP. On fees, BTOP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BTOP has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 60.52% return vs -10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTOP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTOP has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Bitwise and T-Rex. Their fees differ too: 0.90% for BTOP and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTOP и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор