Сравнение BTOG с MSTR
BTOG (Bit Origin Ltd) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. BTOG operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, BTOG returned -77.07%/yr vs 8.40%/yr for MSTR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTOG и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOG показывает доходность -84.21%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -45.83%.
BTOG
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -84.21%
- 6 месяцев
- -84.75%
- 1 год
- -83.48%
- 3 года*
- -76.52%
- 5 лет*
- -77.07%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -46.62%
- С начала года
- -45.83%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- -78.70%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 17.21%
Сравнение доходности по годам BTOG и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTOG Bit Origin Ltd | -84.21% | -82.45% | -76.39% | -21.45% | -87.15% | 43.61% | -75.54% | -35.00% |
MSTR Strategy Inc | -45.83% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 2.81% |
Correlation
The correlation between BTOG and MSTR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г. | 0.22 |
Over the past year, BTOG and MSTR have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BTOG:
$96.14M
MSTR:
$27.48B
BTOG:
-$0.46
MSTR:
-$40.19
BTOG:
32.84
MSTR:
51.60
BTOG:
24.65
MSTR:
0.75
BTOG:
$2.93M
MSTR:
$490.47M
BTOG:
-$946.00K
MSTR:
$334.08M
BTOG:
-$11.21M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOG vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BTOG
MSTR
Сравнение BTOG c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Origin Ltd (BTOG) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTOG | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.75 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.96 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.43 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTOG и MSTR
Максимальная просадка BTOG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOG и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOG | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.86% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -81.95% | -14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.71% | -82.63% | -17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -84.11% | -15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -82.63% | -17.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.80% | -86.44% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.65% | 54.96% | +19.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOG и MSTR
Bit Origin Ltd (BTOG) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 24.53% и 24.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOG | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.53% | 24.22% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.43% | 58.93% | +37.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.64% | 73.03% | +108.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.50% | 90.69% | +64.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.82% | 74.00% | +67.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOG и MSTR
Ни BTOG, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTOG и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Origin Ltd и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTOG and MSTR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTOG has higher volatility (24.53%) compared to MSTR (24.22%). In terms of maximum drawdown, BTOG dropped -99.98% vs MSTR's -99.86%.
BTOG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTOG и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор